دخول

ما هو مذبذب Stochastic Oscillator؟


يعد مؤشر الزخم ستوكاستيك، هوأحد مؤشرات التحليل الفني الأكثر شيوعًا التي يستخدمها متداولي الفوركس.

وتم اختراع المؤشر Stochastic Oscillator من قبل متداول الأوراق المالية والمحلل الفني الشهير جورج سي لين.

ما هو مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator؟


هو مؤشر فني شائع، ومصنف من المذبذبات ويقارن سعر إغلاق معين للورقة المالية بمجموعة من أسعاره خلال فترة زمنية معينة. ويمكن تقليل حساسية المذبذب لتحركات السوق عن طريق تعديل تلك الفترة الزمنية أو عن طريق أخذ المتوسط المتحرك. ويتم استخدامه لتوليد إشارات تداول ذروة الشراء وذروة البيع، وذلك باستخدام نطاق محدد من القيم يقع بين 0-100.

الفكرة وراء مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator


● وهو مؤشر زخم شائع، تم تطويره لأول مرة في الخمسينيات.

● الفكرة وراء مؤشر الستوكاستك هي أن الزخم غالبًا ما يتغير قبل أن يغير السعر اتجاهه.

ونتيجة لذلك، يُمكن لهذا المؤشر أن يتجاوز حركة السعر، مما يمنح المتداولين ميزة المعرفة للسوق.

● يميل مؤشر ستوكاستيك إلى التباين حول مستوى متوسط السعر نظرًا لأنها تعتمد على تاريخ أسعار الأصل.

● يقيس مؤشر ستوكاستيك زخم سعر الأصل لتحديد الاتجاهات والتنبؤ بالانعكاسات.

● يقيس مؤشر ستوكاستيك الأسعار الأخيرة على مقياس من 0 إلى 100، حيث تشير القياسات الأعلى من 80 إلى أن الأصل في منطقة ذروة الشراء وتشير القياسات الأقل من 20 إلى أنه في ذروة البيع.

الشارت بالأسفل - يتم الحصول على الإعدادات الخاصة بالمؤشر في منصة و MT4 - MT5 من خلال Insert ثم Indicator ثم Oscillator ثم اختيار اسم المؤشر Stochastic Oscillator

كيف يعمل مؤشر ستوكاستيك Stochastic Oscillator


يقيس المؤشر إغلاق السعر الأخير بالنسبة إلى أعلى وأدنى نقطة في النطاق الذي تم تداول الأوراق المالية فيه خلال عدد محدد من الفترات الماضية.

فالعدد القياسي للفترات المستخدمة للقياس هو 14. على سبيل المثال، على الرسم البياني اليومي، سيكون هذا 14 يومًا. على الرسم البياني لكل ساعة، سيكون هذا 14 ساعة، وما إلى ذلك.

ومؤشر ستوكاستيك هو مؤشر مكون من خطين يمكن للمتداولين استخدامه على أي رسم بياني. هذان الخطان هما خطان %K و%D، ويتحركان بين 0 و100.

وعندما يكون مؤشر ستوكاستيك مرتفعًا، يغلق سعر الأداة بالقرب من قمة نطاق 14 فترة؛ وعلى العكس من ذلك، عندما يكون المؤشر منخفضًا، يغلق السعر بالقرب من قاع نطاق الـ 14 فترة.

أي؛ القاعدة العامة لمؤشر ستوكاستيك هي أنه في السوق ذات الاتجاه الصعودي، ستغلق الأسعار بالقرب من القمة. في المقابل، ستغلق الأسعار بالقرب من القاع في سوق يتجه نحو الانخفاض. إذا انزلق سعر الإغلاق بعيدًا عن أعلى مستوى في سوق صاعدة أو أدنى مستوى في سوق هابطة، فإن الزخم يتباطأ، وقد يبدأ الانعكاس قريبًا.

صيغة المؤشر أو المعادلة الخاصة به لفهم المؤشر أكثر:


● حساب خط ٪K:

٪K = [(C - L14) / H14 -L14)] × 100

● تفصيل مكونات المعادلة:

C = آخر سعر إغلاق.

L14 = أدنى انخفاض خلال نفس الفترة.

H14 = أعلى ارتفاع خلال نفس الفترة.

● حساب خط ٪D:

٪D = المتوسط المتحرك البسيط لخط ٪K

%K = (الإغلاق الحالي - أدنى قاع)/(أعلى قمة - أدنى قاع) * 100؛

%D = SMA لمدة 3 أيام بقيمة %K.

● تفصيل مكونات المعادلة:

- يُمثل الإغلاق الحالي: سعر إغلاق الورقة المالية للفترة الحالية.

- أدنى مستوى: هو أدنى سعر وصلت إليه الورقة المالية خلال الفترة المحددة.

- أعلى قمة: هو أعلى سعر وصلت إليه الورقة المالية خلال الفترة المحددة.

- %K هو مؤشر ستوكاستيك السريع، لأنه يتفاعل بسرعة أكبر مع تغيرات الأسعار. %D هو مؤشر ستوكاستيك "البطيء"، حيث أنه عادةً ما يكون متوسطًا متحركًا لمدة 3 فترات بقيمة %K.

مؤشر ذروة الشراء أو ذروة البيع


تُستخدم المؤشرات العشوائية عادةً للإشارة إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء Overbought أو ذروة البيع Oversold - مثل مؤشر القوة النسبية RSI.

وفي هذا السياق يعتمّد الأمر، على أن يستمر السعر في الارتفاع عند منطقة ذروة الشراء وينخفض عند منطقة ذروة البيع.

لهذا السبب، من الأفضل استخدام مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة وMACD لتحديد الاتجاه أولاً، أو Bollinger Bands لتحديد نطاق التداول، وبعد ذلك بمجرد تحديد الاتجاه الذي تتداول فيه، يُمّكنك استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع.

عادة عندما يكون مؤشر ستوكاستيك أعلى من 80 يعتبر ذروة شراء وأقل من 20 يعتبر ذروة بيع؛ ومع ذلك، فإن بعض المتداولين يستخدمون المستويين 70 و30 كمستويات مناسبة؛ ويتم إنشاء الإشارات عندما يعبر خط %K الأسرع خط إشارة %D.

كيفية التداول باستخدام مؤشر ستوكاستيك


بعد أن تقوم باختيار الأداة المالية التي تُريد التداول عليها وكذلك تثبيت المؤشر وإعداداته نبدأ في اكتشاف السوق، ولكن يجب أن تعلّم أن مؤشر ستوكاستيك مثله مثل باقي المؤشرات الفنية التي نراها حيث من الممكن أن تعطي إشارات ليست قوية أو غير مربحة بصورة كبيرة.

1- ولكن للحصول على نتيجة جيدة يجب عليك استخدام الإشارات المتولدة عندما يحدث التقاطع في المنطقة (أعلى من 80 لإشارة البيع وأقل من 20 إشارة الشراء)؛ مع الأخذ في الاعتبار الاتجاه على إطار زمني أكبر مثل الإطار الزمني اليومي، والاسبوعي.

2- وقم بالتداول بما يتماشى معه - على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم مؤشر ستوكاستيك على H1، فتحقق من الاتجاه على H4. إذا كان هناك اتجاه هبوطي قوي، فلا تأخذ إشارات الشراء، حيث قد يبقى السعر في منطقة ذروة الشراء لفترات طويلة؛ وبدلاً من ذلك، ركز على إشارات البيع الناتجة عن مؤشر ستوكاستيك، وسوف تستفيد من تداول الاتجاه.

3- تداول إشارات تباعد مؤشر ستوكاستيك Divergence: فعندما يسجل السعر قاعًا أدنى، لكن مؤشر الستوكاستيك يفشل في التأكيد ويحقق بدلاً من ذلك قاعًا أعلى، فإن هذه تعتبر إشارة تباعد صعودية - أما عندما يصل السعر إلى قمة أعلى، ولكن يفشل مؤشر ستوكاستيك في التأكيد ويحقق بدلاً من ذلك قمة أقل، فإن ذلك يعتبر إشارة تباعد ستوكاستيك هبوطية.

الخلاصة: هذا المؤشر يُعتبر من المؤشرات الجيدة في التداول، حيث يدرسه المتداولين المبتدئين للحصول على إشارات للسوق، ومن خلال ضبط المؤشر، يُمكنك اكتشاف الأنماط الفريدة له، وعلى هذا النحو، يتم استخدامه لبناء استراتيجيات تداول مميزة وحتى روبوتات تداول آلية.